Что Альберт называет сломом структуры
В основе стратегии Альберта лежит слом структуры. Простыми словами, это момент, когда цена нарушает текущую структуру рынка и дает сигнал о возможной смене направления.
«Это когда цена пробивает прошлый максимум нисходящего тренда. Если цена пробьет его и закрепится выше, значит, тренд сломан, и мы можем искать позиции в лонг».
Но одного пробоя для входа недостаточно.
Альберт ищет только четкую структуру, где хорошо видны локальные максимумы и минимумы. Если движение размыто и цена долго находится в полубоковике, такой сигнал он предпочитает пропустить.
«Вот здесь вообще непонятно, где четко хай-лои. Можно их определить, но они очень нечеткие. А вот тут два максимума, и между ними четкий минимум, картина довольно ясная».
То есть для Альберта важен не сам факт пробоя, а насколько хорошо читается структура до него. Чем четче хай и лоу, тем понятнее уровень, после которого можно говорить о сломе.
Стоп-лосс он обычно ставит за последний локальный минимум или за импульсный бар. Второй вариант позволяет сократить расстояние до стопа и получить более выгодное соотношение риска к потенциальной прибыли.
Собственный индикатор: как Альберт ищет зоны для сделки
Часть анализа Альберт автоматизировал с помощью собственного индикатора.
Он построен на скользящих средних, параметры которых оптимизированы по ATR на данных за несколько тысяч баров.
Главная задача индикатора - не давать готовый сигнал на вход, а показывать зоны, где цена потенциально может развернуться.
При этом Альберт не использует индикатор при любых рыночных условиях. После сильных импульсных движений зоны становятся менее точными, поскольку скользящим средним требуется время, чтобы адаптироваться к новой цене.
«Нужно снова ждать, когда рынок успокоится, чтобы вернуться к индикатору. Скользящие средние имеют задержку, они не поспевают за резким движением, им нужно время, чтобы подстроиться».
Поэтому после резкого пампа Альберт предпочитает дождаться стабилизации рынка и только потом снова использовать зоны индикатора.
При этом сама стратегия не зависит от индикатора. Слом структуры можно искать и через ликвидность.
Альберт отмечает на профиле объема уровень с наибольшим объемом, ждет прихода цены в эту зону и снятия ликвидности, а уже после этого ищет подтверждение в виде слома структуры.
То есть индикатор помогает быстрее находить интересные зоны, но решение о входе Альберт принимает уже по поведению цены.
Как отличить настоящий слом от ложного
Сам по себе пробой уровня еще не означает, что структура действительно изменилась.
Для Альберта важно, чтобы цена не просто вышла за значимый уровень, но и смогла закрепиться за ним.
Если цена пробивает уровень, но быстро возвращается обратно, такой слом он рассматривает как ложный.
«Здесь случился очень маленький слом, он прошел до этого уровня и отскочил ниже. Тут уже есть небольшой слом-шорт, поэтому это можно назвать ложным сломом».
Поэтому Альберт не спешит входить сразу после пробоя.
Сначала он смотрит на реакцию цены и только после подтверждения решает, действительно ли структура изменилась.
Как Альберт торгует слом структуры в разных фазах рынка
Альберт не привязывает слом структуры только к боковику. По его опыту, подход можно использовать и во время сильного тренда, но искать сигнал нужно немного иначе.
«Когда идет сильный тренд, слом структуры может быть небольшим. Цена дала слом, немного скорректировалась и продолжила движение дальше. Тут важно смотреть на сломы на более мелком тайм-фрейме».
Например, при восходящем тренде Альберт ищет небольшие сломы структуры во время коррекций, чтобы работать в сторону основного движения.
Если после сильного роста рынок переходит в боковик, логика меняется. Тогда он смотрит на границы сформировавшегося диапазона и ищет сломы уже внутри него, торгуя движение от одной границы к другой.
«В целом слом структуры - это очень разносторонняя стратегия, ее можно использовать на разных фазах рынка.
То есть сама стратегия остается прежней, но способ поиска точки входа Альберт адаптирует под текущую фазу рынка.
Почему Альберт ищет шорт, даже если ждет продолжения роста
На первый взгляд здесь есть противоречие: в долгосрочной перспективе Альберт ожидает продолжения бычьего рынка, но в моменте рассматривает сделки в шорт.
Причина в том, что он разделяет глобальное направление рынка и текущую структуру цены.
«Для меня все еще продолжается медвежка. Мы на недельном тайм-фрейме не обновили максимум, не закрепились, то есть тот самый слом тренда просто не случился. Мы до него дошли и, вероятнее всего, пойдем ниже, если, конечно, не пробьем его».
Пока на недельном графике нет подтвержденного слома структуры, Альберт не считает локальное медвежье движение завершенным. Поэтому даже при долгосрочном ожидании роста он готов искать шорты.
Но для сделки против глобального тренда ему нужно более сильное подтверждение. Минимум - слом структуры на 4-часовом тайм-фрейме.
Дополнительно Альберт может смотреть на уровень коррекции Фибоначчи 0,5, куда цена, по его наблюдениям, нередко возвращается после сильного импульса.
Для торговли он в основном выбирает крупные криптоактивы: Bitcoin, Ethereum, HYPE и LDO.
По словам Альберта, их движения лучше подходят под его систему. Отдельно он следит за крупными ликвидациями: после них структура часто становится более выраженной, и искать сетап проще.
При этом список активов не остается неизменным. Альберт ведет торговый дневник и смотрит, насколько хорошо стратегия работает на каждой монете. Например, в последнее время он постепенно отказывается от HYPE: сильное восходящее движение стало давать слишком много ложных сломов для его системы.
Альберт подстраивает не саму стратегию, а условия ее применения: направление сделки, тайм-фрейм и актив выбираются исходя из текущей структуры рынка.
Челлендж за $79 и четыре выплаты на $1,980
В проп-трейдинг Альберт пришел из-за небольшого собственного капитала.
Вместо того чтобы годами постепенно пытаться нарастить свой личный депозит, Альберт решил масштабироваться через проп. Так он купил челлендж Hash Hedge на $10,000 за $79.
«Мне кажется, если торговать четко по риск-менеджменту и по системе, можно пройти челлендж со стопроцентной вероятностью. У меня так и получилось, плюс мне повезло с фазой рынка, она оказалась почти идеальной для моей торговой системы».
После прохождения челленджа Альберт получил 4 выплаты с одного Funded-счета на общую сумму $1,980:
- $327,76
- $325,30
- $774,70
- $552,55
30-60 минут в день на весь трейдинг
Несмотря на 4 выплаты с одного Funded-счета, Альберт не проводит весь день перед графиками. Обычно на анализ рынка и поиск сделок у него уходит от 30 до 60 минут в день.
«Если сделок нет, это где-то полчаса. В течение дня поглядываю графики. Если не пришли в зону покупки или продажи или не сформировался слом структуры, в сделку не захожу».
Графики Альберт проверяет примерно 3 раза в день: утром за завтраком, днем и вечером. Перед сном рынок принципиально не открывает, чтобы не переносить мысли о сделках на ночь.
В среднем он открывает не больше одной сделки в день. Если цена не пришла в нужную зону или слом структуры не сформировался, Альберт просто остается вне рынка.
«Трейдинг - это профессия, и я отношусь к ней именно так, довольно серьезно».
При этом раньше торговля требовала от него гораздо больше времени, сил и эмоций. По мере накопления опыта процесс стал проще: появился четкий алгоритм, а необходимость постоянно следить за каждым движением цены исчезла.
«Я уже прошел довольно большой путь, и мне уже чуть проще».
Трейдинг для Альберта остается дополнительным источником дохода. Параллельно он занимается обменом валют и планирует развивать собственный проект в сфере премиальной парфюмерии. Поэтому ему не нужно искать сделку любой ценой и пытаться каждый день забирать прибыль с рынка.
Как сохранить Funded-счет после первой выплаты
Получить первую выплату - только часть задачи.
Для Альберта важнее сохранить Funded-счет и продолжать выводить с него прибыль. В его случае это получилось сделать 4 раза подряд.
Он выделяет 2 правила, которые помогли ему не потерять счет между выплатами.
ПРАВИЛО #1 – Делать паузу после важного этапа.
После прохождения стадии челленджа или получения Funded-счета Альберт не старается сразу возвращаться к активной торговле. Сначала он дает себе время переключиться и привыкнуть к новому этапу.
«Нужно дать себе время передохнуть, понять, что ты прошел фазу, прожить с этим и уже потом двигаться дальше, а не сразу рваться в бой».
ПРАВИЛО #2 – Не держаться за стратегию, если рынок изменился.
Альберт торгует слом структуры уже 2 года, но это не значит, что он использует его одинаково при любых условиях. Если привычные сетапы перестают работать один за другим, он сначала оценивает, не изменилась ли сама фаза рынка.
«Если рынок сильно изменился, не стоит продолжать слепо следовать своей стратегии, особенно когда одна сделка за другой закрывается в минус. Лучше посмотреть на ситуацию с другой стороны. У меня был момент, когда после сильного пампа я продолжал торговать по тренду, хотя тренд уже стал боковиком. Пришлось переключиться на торговлю от нижней границы к верхней. Нужно быть гибким».
Для Альберта гибкость означает не постоянную смену стратегии, а умение менять способ ее применения под текущую структуру рынка.
Ключевые выводы
1. Качество сигнала важнее количества сделок
Альберт входит только тогда, когда структура читается четко. Если хай и лоу размыты, он предпочитает пропустить движение, а не искать вход любой ценой.
2. Размер Funded-счета стоит увеличивать постепенно
Альберт не хочет сразу переходить с $10,000 на $100,000. Его план - пройти путь $10,000 → $25,000 → $50,000 → $100,000, чтобы постепенно привыкать к большим суммам и риску в абсолютных значениях.
3. Небольшой риск не спасает без дисциплины
Первый челлендж в другой проп-фирме Альберт слил даже при риске 0,4% на сделку. Причиной стало желание ускорить результат. На следующем челлендже он смог лучше контролировать эмоции и придерживаться системы.
4. Не обязательно проводить весь день перед графиками
Сейчас Альберту достаточно 30-60 минут в день. Если цена не пришла в нужную зону и нет слома структуры, он просто не открывает сделку.
5. Стратегию нужно адаптировать к фазе рынка
Когда тренд сменяется боковиком, Альберт не продолжает механически торговать по старой логике. Сама стратегия остается прежней, но условия ее применения меняются.
6. Первая выплата не должна становиться поводом повышать риск
Альберт делает паузу после важных этапов и только затем возвращается к торговле. Такой подход помог ему сохранить один Funded-счет и получить с него 4 выплаты подряд на общую сумму $1,980.
